Giới thiệu khái quát về chiến lược giao dịch với MFI và %B – Percent B Money Flow
Được giới thiệu trong cuốn Bollinger on Bollinger Bands của John Bollinger, đây là một chiến lược giao dịch theo xu hướng chính dựa vào hai chỉ báo MFI và %B. Ý tưởng đằng sau chiến lược giao dịch với MFI và %B là kết hợp sử dụng một chỉ báo động lượng và một chỉ khối lượng để đánh giá sức mạnh xu hướng. Khi hai chỉ báo này cùng đạt trạng thái cực đại, đó có thể là dấu hiệu khởi đầu một xu hướng hoặc củng cố xu hướng hiện tại.
Chúng ta cùng đến với ví dụ trên biểu đồ ADBE dưới đây. Trục dọc đỏ đánh dấu một tín hiệu khởi đầu xu hướng giảm. Tại đây, %B thể hiện động lượng yếu khi giảm xuống dưới 0.2. Không chỉ vậy, cũng tại điểm đó, MFI cắt xuống dưới mức 20, cho thấy khối lượng bán tăng mạnh. Với hai thông tin này, độ tin cậy của tín hiệu giảm giá đã được củng cố.
Tương tự, trục dọc xanh đánh dấu thời điểm MFI cắt lên trên mức 80 và %B nằm trên mức 0.8. Đây là tín hiệu khởi đầu một xu hướng tăng tiềm năng.
Cách giao dịch theo chiến lược Percent B Money Flow
Với việc phân tích ví dụ đầu tiên ở trên, ta tóm tắt được các bước giao dịch theo chiến lược Percent B Money Flow như sau:
- Mua khi %B cắt lên trên mức 0.8 và MFI cắt lên trên mức 80.
- Bán khi %B cắt xuống dưới mức 0.2 và MFI cắt xuống dưới mức 20.
- John Bollinger đề xuất đặt dừng lỗ (stoploss) và chốt lời (takeprofit) bằng chỉ báo Parabolic SAR.
Áp dụng chiến lược Percent B Money Flow với ví dụ thực tế
Biểu đồ Agilent dưới đây minh họa một tín hiệu mua và một tín hiệu bán theo chiến lược giao dịch với MFI và %B. Tín hiệu bán vào giữa tháng 12 (mũi tên đỏ) đã khiến cho trader thua lỗ do bán tại đáy. Ngược lại, tín hiệu bán (mũi tên xanh) vào đầu nằm 2012 đã giúp trader đạt được lợi nhuận tương đối tốt (nếu áp dụng cách chốt lời của John Bollinger).
Chúng ta có một ví dụ tương tự trên biểu đồ Hershey (HSY) dưới đây. Tín hiệu mua đầu tiên khiến trader thua lỗ nặng nề khi mua tại đỉnh; ngược lại tín hiệu mua thứ hai giúp trader bắt được một con sóng tăng lớn.
Biểu đồ Range Resources (RRC) dưới đây mang lại 3 cơ hội bán khá rủi ro. Tín hiệu đầu tiên và thứ hai (từ trái qua) đều xuất hiện ngay tại hoặc gần đáy của sóng giảm; nhưng khác với tín hiệu thứ nhất, giá chỉ hồi nhẹ lên sau tín hiệu bán thứ hai trước khi tiếp tục giảm. Nếu để ý bạn sẽ thấy tín hiệu bán thứ hai xuất hiện ngay giữa con sóng giảm lớn. Đáng tiếc nhất là tín hiệu cuối cùng bởi nó bắt nhầm đáy của con sóng giảm lớn.
Lưu ý khi giao dịch theo chiến lược Percent B Money Flow
- Các tín hiệu mua và bán theo chiến lược Percent B Money Flow khá thường xuyên xuất hiện giữa một xu hướng hoặc tại điểm kết thúc một xu hướng. Bởi vì chúng ta đang đặt lệnh giao dịch tại thời điểm cả hai chỉ báo cho tín hiệu cực đại. Điều này có thể đúng với những xu hướng mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu xu hướng không đủ mạnh, giá sẽ điều chỉnh hoặc thậm chí đảo chiều sau tín hiệu cực đại.
- Để cải thiện tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro (R:R), trader có thể sử dụng tín hiệu từ chiến lược Percent B Money Flow để xác định xu hướng, sau đó vào lệnh theo tín hiệu từ một chỉ báo khác; chẳng hạn MACD. Sau khi MFI và %B cho tín hiệu tăng giá, trader sẽ đợi cho giá điều chỉnh và vào lệnh mua khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu. Ngược lại với tín hiệu giảm giá.
- Một cách khác để cải thiện tính hiệu quả cho chiến lược này là: hãy đảm bảo xu hướng không tồn tại trước khi tín hiệu từ MFI và %B xuất hiện. Trader có thể làm điều này dễ dàng với chỉ báo ADX, như trên biểu đồ PNC Financial Services (PNC) dưới đây.
Vào nửa cuối tháng 6/2011, MFI và %B cho chúng ta một tín hiệu giảm giá. Trước đó, ADX (đường màu đen) đã giảm xuống mức 15 cho thấy xu hướng yếu hoặc không rõ ràng; vì vậy, tín hiệu giảm giá nói trên rất có thể là sự khởi đầu của một xu hướng giảm. Trader sẽ đợi cho giá điều chỉnh rồi bán tại điểm đường MACD (hồng) cắt xuống dưới đường tín hiệu (xanh lam). Các bước phân tích tương tự với tín hiệu tăng giá vào giữa tháng 10.
Kết luận
Percent B Money Flow là một chiến lược giao dịch theo xu hướng với sự kết hợp của một chỉ báo động lượng (%B) và một chỉ báo khối lượng (MFI). Mặc dù chiến lược này mang lại một tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro không mấy dễ chịu, nó là một công cụ hỗ trợ hiệu quả nếu trader biết cách kết hợp nó với chiến lược và phong cách giao dịch của bản thân.
Tham khảo: Stockchart
Đăng ký nhận tin từ VNFX
Để luôn được cập nhật tình hình thị trường sớm nhất
