Thí nghiệm của Richard Dennis
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về một thí nghiệm giao dịch nổi tiếng. Đó là thí nghiệm về hệ thống giao dịch rùa – Turtle trading system.
Vào những năm 1980, nhà giao dịch nổi tiếng Richard Dennis đã cược với người bạn của mình, William Eckhardt, rằng bất cứ ai cũng có thể được đào tạo để trở thành một trader thành công.
Dennis đã tập hợp một nhóm người được đặt tên là “rùa”; và họ đều là những người chưa có kinh nghiệm giao dịch. Họ được Dennis đào tạo về các quy tắc liên quan đến một hệ thống giao dịch theo xu hướng hoàn chỉnh. Dennis giải thích rằng ông đã có thể thực hiện thí nghiệm này bằng cách xuất bản những quy tắc trên một tờ báo quốc gia. Nhưng ông không làm vậy vì biết rằng hầu hết trader không có thói quen tuân thủ quy tắc giao dịch.
Sau một thời gian giao dịch trên tài khoản thật, một số “chú rùa” đã thành công và kiếm được lợi nhuận; trong khi đó, một số không thể tuân thủ những quy tắc mà hệ thống đề ra và thua lỗ.
Hệ thống giao dịch con rùa – Turtle trading system
Đây là một hệ thống giao dịch theo xu hướng nổi tiếng của Richard Dennis và nó đã giúp cho một số “chú rùa” thành công trong giao dịch. Những quy tắc có trong hệ thống này sẽ được trình bày sau đây:
Thị trường giao dịch
Trước hết, những chú rùa sẽ tìm kiếm những thị trường có tính thanh khoản cao để tránh gây ra biến động giá bất ngờ khi họ đặt khối lượng vào lệnh lớn. Những thị trường đó là thị trường ngoại hối, hàng hóa, kim loại, năng lượng và S&P 500.
Rủi ro trên mỗi lệnh
Những chú rùa chỉ được phép rủi ro một lượng nhất định trên mỗi lệnh giao dịch. Họ tính toán rủi ro dựa trên đường trung bình động hàm mũ 20 kỳ của biên độ chính xác, hoặc sử dụng chỉ báo ATR để thiết lập stoploss.
Điểm vào lệnh
Tín hiệu vào lệnh xuất hiện khi biên dộ đỉnh đáy trong 20 chu kỳ hoặc 55 chu gần nhất bị phá vỡ. Khi một lệnh giao dịch có lợi nhuận, chúng ta có thể vào thêm tối đa ba lệnh nữa.
Stoploss
Những chú rùa được dạy là luôn luôn phải sử dụng dừng lỗ, để đảm bảo tổn thất không quá lớn. Với những thị trường có mức độ biến động lớn, mức stoploss sẽ được nới rộng hơn.
Điểm thoát lệnh
Việc thoát lệnh quá sớm khiến cho lợi nhuận tiềm năng bị giới hạn. Đây là một sai lầm phổ biến khi giao dịch theo xu hướng. Hệ thống giao dịch mà những chú rùa sử dụng yêu cầu họ thoát lệnh mua khi giá phá vỡ đáy thấp nhất của 20 chu kỳ gần nhất; và thoát lệnh bán khi giá phá vỡ đỉnh cao nhất của 20 chu kỳ gần nhất.
Chiến lược
Cuối cùng, những chú rùa được dạy về việc sử dụng các lệnh limit và cách đối phó với các thị trường chuyển động nhanh, bao gồm cả cách giữ kiên nhẫn, thay vì cố gắng giao dịch thật nhiều. Họ cũng được dạy cách mua những sản phẩm giao dịch tăng trưởng mạnh nhất và bán những sản phẩm yếu nhất.
Turtle trading system là hệ thống giao dịch theo xu hướng, nghĩa là trader có thể gặp khó khăn lớn khi giao dịch trong thị trường đi ngang. Thí nghiệm của Dennis là một bài kiểm tra về khả năng tuân theo quy tắc giao dịch của trader, ngay cả trong những trường hợp hiệu suất giao dịch kém.
Bài học rút ra từ thí nghiệm rùa của Richard Dennis
Thí nghiệm rùa cung cấp cho thông tin hữu ích về cách trở thành một nhà giao dịch thành công. Qua đó chúng ta hiểu được tầm quan trọng của một hệ thống giao dịch. Nếu không có những quy tắc rõ ràng về điểm vào lệnh, điểm thoát lệnh hay stoploss, trader chỉ đang giao dịch theo cảm tính.
Bài học thứ hai là về tâm lý giao dịch. Chúng ta đã nói rất nhiều về tầm quan trọng của tâm lý giao dịch; bởi nó ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tuân thủ quy tắc đã đề ra; ngay cả khi tính hiệu quả của một hệ thống đã được chứng minh. Một trader thực sự thành công có thể vượt qua các giai đoạn khi mà hệ thống hoạt động kém hiệu quả bằng việc áp dụng đúng theo quy tắc quản lý vốn. Chỉ cần giữ cho thua lỗ nhỏ, trader đó vẫn có thể kiếm lợi nhuận bền vững trong dài hạn.
Xem thêm:
Tham khảo: ig.com
Đăng ký nhận tin từ VNFX
Để luôn được cập nhật tình hình thị trường sớm nhất
