NHẬN ĐỊNH CHUYÊN GIA

ĐIỂM TIN FOREX

  • 02/1004:10

    Fed New York: Trong tuần qua, các giao dịch hoán đổi ngoại hối với Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Ngân hàng Nhật Bản và Ngân hàng Anh đạt tổng giá trị lần lượt là 63,7 triệu đô la Mỹ, 800 triệu đô la Mỹ và 200.000 đô la Mỹ.
  • 02/1003:36

    Cục Dự trữ Liên bang: Trong tuần qua, tài sản nắm giữ của các công cụ tín dụng doanh nghiệp là 13 tỷ đô la Mỹ, tài sản nắm giữ của các công cụ thương phiếu là 30 triệu đô la Mỹ, tài sản nắm giữ của các công cụ trái phiếu đô thị là 1,65 tỷ đô la Mỹ và tài sản của dự án cho vay trên phố chính. Quy mô nắm giữ là 2,2 tỷ USD.
  • 02/1003:20

    Twitter: Báo cáo thu nhập quý 3 sẽ được công bố sau thị trường chứng khoán Mỹ vào ngày 29/10.
  • 02/1003:00

    [Báo giá] Chứng khoán Mỹ đóng cửa, Dow đóng cửa ban đầu tăng 0,13%, Nasdaq ban đầu đóng cửa tăng 1,43%, cổ phiếu công nghệ và cổ phiếu bạc nói chung tăng, cổ phiếu năng lượng giảm.
  • 02/1002:12

    Thống đốc Fed Bowman: Công việc đang được tiến hành để giảm gánh nặng giám sát ngân hàng cộng đồng liên quan đến các khoản vay thế chấp.
  • 02/1002:08

    Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ: Một trận động đất mạnh 5,0 độ Richter đã xảy ra cách Tual, Indonesia 240 km về phía tây tây nam.
  • 02/1001:59

    [Thị trường] Ba chỉ số chính đã phục hồi mức giảm trước đó là Nasdaq hiện tăng 1,5%, thiết lập mức cao mới trong ngày; Dow tăng 0,16% và S&P 500 tăng 0,54%.
  • 02/1001:09

    【Thị trường】 Ba chỉ số chính đều giảm trong ngắn hạn. Chỉ số Dow và S&P 500 đều giảm. Mức tăng của Nasdaq thu hẹp còn 0,87% và nó đã tăng hơn 1% trước đó.
  • 02/1001:09

    Lãnh đạo Đảng thiểu số (Dân chủ) Thượng viện Hoa Kỳ Schumer: Cách đây vài phút, tôi đã có cuộc trò chuyện với Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Pelosi. Bà và chính quyền Trump đã không đạt được thỏa thuận về vấn đề hỗ trợ dịch bệnh.
  • 02/1000:39

    [Thị trường] Chứng khoán Mỹ ngành bạc theo xu hướng ngân hàng trắng giao ngay. Pan American Silver tăng 5,86%, Melida Electronics tăng 4,37%, FirstMajestic và Silvercorp Metal đều tăng trên 3,5%.
  • 02/1000:32

    [Chứng khoán Mỹ tăng mạnh quý thứ hai liên tiếp] Thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh quý thứ hai liên tiếp, tiếp tục đà hồi phục lịch sử của thị trường chứng khoán. Khi thị trường chứng khoán rơi vào vùng đáy vào tháng 3, hầu như không ai dự đoán được sự phục hồi này. Chỉ số S&P 500 và Chỉ số tổng hợp Nasdaq đã liên tiếp lập các mức cao mới trong quý 3, tốc độ và sức mạnh của chúng đã khiến nhiều nhà đầu tư bối rối. Mặc dù một loạt biến động trong tháng 9 đã làm giảm đà đi lên, chỉ số S&P 500 và Dow Jones đã tăng lần lượt 8,5% và 7,6% trong ba tháng qua. Mức tăng trong quý trước thậm chí còn lớn hơn, chấm dứt hai quý tốt nhất kể từ năm 2009. Kể từ cuối tháng 3, cả hai chỉ số đều tăng hơn 26%. Chỉ số tổng hợp Nasdaq đã tăng 11% trong quý thứ ba và tăng tích lũy 45% trong sáu tháng qua, hai mức tăng hàng quý lớn nhất kể từ năm 2000.
  • 02/1000:10

    Tin thị trường: Theo khảo sát, sản lượng khai thác dầu của OPEC trong tháng 9 tăng 40.000 thùng / ngày lên 24,43 triệu thùng / ngày.
  • 01/1023:22

    [Thị trường] Lĩnh vực blockchain của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ giảm trong ngắn hạn. MarathonPatent giảm 2,8%, RiotBlockchain giảm 2,5%, thành phố thứ chín, Công nghệ Canaan giảm gần 1% và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã buộc tội chủ sở hữu Bitmex trước đó. Người ta tin rằng cơ quan này vận hành bất hợp pháp nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử và vi phạm các quy định chống rửa tiền.
  • 01/1023:04

    Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi: Tôi nghĩ rằng đảng Dân chủ và Nhà Trắng đã gần đạt được thỏa thuận về số tiền trong dự luật hỗ trợ dịch bệnh, nhưng vẫn còn một số vấn đề cần được xác nhận.
  • 01/1023:03

    Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ: Chính quyền Trump đã công bố cung cấp 20 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn ba của quỹ viện trợ.
  • 01/1022:19

    Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Pelosi: Chán ghét với áp lực của Nhà Trắng đối với vắc-xin viêm phổi vương miện mới.
  • [Thị trường] Dầu Mỹ và Burundi tiếp tục lao dốc. Dầu thô WTI kỳ hạn giảm hơn 6% xuống 37,82 USD / thùng và dầu Brent kỳ hạn giảm 5,13% xuống 40,13 USD / thùng.
  • [Mẹo] Fed Williams sẽ phát biểu sau 10 phút nữa.
  • 01/1021:26

    Tin thị trường: Xuất khẩu dầu của Libya tăng lên 270.000 thùng / ngày.
  • 01/1021:25

    [Báo giá] Dầu thô Brent giao sau giảm hơn 5%.
  • 01/1021:15

    Cơ quan nhận xét về dữ liệu PMI sản xuất ISM tháng 9 của Mỹ: Hoạt động sản xuất của Mỹ bất ngờ chậm lại trong tháng 9 do các đơn đặt hàng mới giảm từ mức cao nhất trong hơn 16 năm rưỡi. Tình hình việc làm của nhà máy tiếp tục được cải thiện trong tháng 9, nhưng nó vẫn đang bị thu hẹp. Khi các quỹ của chính phủ Mỹ dùng để trợ giúp các công ty và hàng triệu người thất nghiệp sắp cạn kiệt, đà phục hồi của nền kinh tế sau suy thoái đang yếu đi.
  • 【Báo giá】 Dầu thô WTI kỳ hạn giảm hơn 5% và hiện được báo giá ở mức 38,20 USD / thùng.
  • [Thị trường bất ngờ] Hai loại dầu tiếp tục giảm vào đêm muộn, với mức giảm hơn 4%! Thị trường chứng khoán châu Âu và châu Mỹ, vốn đi lên song song với nhau, cũng quay đầu đi xuống.
  • [Thị trường] Dầu của Mỹ và Burundi tiếp tục giảm trong hai ngày. Dầu thô WTI kỳ hạn giảm hơn 4% xuống 38,6 USD / thùng và dầu Brent kỳ hạn giảm 4% xuống 40,64 USD / thùng.
  • 01/1021:00

    [Thị trường] Sau khi công bố dữ liệu PMI sản xuất ISM tháng 9 của Hoa Kỳ, vàng giao ngay và chỉ số Đô la Mỹ DXY không có nhiều biến động.
  • 01/1020:55

    【Báo giá】 Giá dầu Brent giao sau giảm xuống dưới 41 USD / thùng và mức giảm đã mở rộng lên 3%.
  • [Nhắc nhở] Chỉ số PMI sản xuất ISM tháng 9 của Hoa Kỳ và chi phí xây dựng tháng 8 của Hoa Kỳ hàng tháng sẽ được công bố sau 10 phút.
  • 01/1020:45

    [Trích dẫn] Sau khi giá trị cuối cùng PMI sản xuất tháng 9 của Mỹ Markit được công bố, chỉ số đồng đô la DXY có ít biến động trong ngắn hạn.
  • 01/1020:43

    [Thị trường] Chỉ số S&P 500 tăng hơn 1%.
  • [Nhắc nhở] Giá trị cuối cùng của PMI Sản xuất Markit tại Hoa Kỳ vào tháng 9 sẽ được công bố sau 10 phút.
  • [Thị trường] Chứng khoán Mỹ mở cửa cao hơn, chỉ số Dow tăng hơn 170 điểm, tiếp cận 28.000 điểm; cổ phiếu hàng không, cổ phiếu ô tô năng lượng mới tăng, Boeing, Tesla mở cửa hơn 2%.
  • [Thị trường] Dầu thô WTI kỳ hạn giảm hơn 3% xuống 39,02 đô la Mỹ / thùng và dầu thô Brent kỳ hạn giảm 2,74% xuống 41,14 đô la Mỹ / thùng.
  • 01/1020:07

    Bộ Dầu mỏ Iraq: Khối lượng xuất khẩu trung bình của các cảng phía Nam trong tháng 9 là 2,5 triệu thùng / ngày và khối lượng xuất khẩu của Kirkuk là 104.000 thùng / ngày.
  • 01/1020:06

    Bộ Dầu mỏ Iraq: Lượng dầu thô xuất khẩu trung bình trong tháng 9 là 2,6 triệu thùng / ngày.
  • 01/1020:02

    【Báo giá】 Giá dầu Brent giao sau giảm 2% trong ngày xuống 41,45 USD / thùng.
  • 01/1019:20

    Thủ tướng Đức Merkel: Tôi hy vọng sẽ đẩy nhanh quá trình đàm phán hiệp định đầu tư với Trung Quốc.
  • [Thị trường] Dầu thô WTI kỳ hạn giảm hơn 2% xuống 39,42 đô la Mỹ / thùng, và dầu thô Brent kỳ hạn giảm 1,87% xuống 41,53 đô la Mỹ / thùng.
  • 01/1019:09

    [Nhiều ngân hàng hạ lãi suất tiền gửi ngoại tệ nhỏ] Theo thống kê chưa đầy đủ, gần đây đã có những ngân hàng quốc doanh lớn như thiết lập quan hệ ngoại giao giữa công nhân và nông dân, và các ngân hàng cổ phần như China Merchants Bank, Guangfa, China Everbright đã hạ một số lãi suất tiền gửi ngoại tệ. Dưới góc độ điều chỉnh lãi suất tiền gửi ngoại hối, lãi suất huy động đô la Mỹ và đô la Hồng Kông kỳ hạn 1 năm và 2 năm hiện đang ở mức khá cao so với hầu hết các loại tiền gửi ngân hàng nêu trên, đều là 0,35%. Đồng euro, yên Nhật và franc Thụy Sĩ có lãi suất tiền gửi thấp nhất trong số các loại tiền tệ, chỉ 0,0001%, gần bằng không. (Môi giới Trung Quốc)
  • 01/1019:06

    Theo RIA Novosti: Điện Kremlin tuyên bố rằng Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Pháp Macron tuyên bố rằng Armenia và Azerbaijan cần trở lại các cuộc đàm phán hòa bình vô điều kiện.
  • 01/1019:04

    Theo RIA Novosti: Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Pháp Macron đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở khu vực Naka.

Bài viết này tập trung vào hiệu suất tổng thể của một hệ thống giao dịch Forex về mặt lợi nhuận và thua lỗ, qua đó giúp điều chỉnh quy trình đánh giá. Lưu ý rằng, những số liệu thống kê được nhắc tới trong bài viết này không nên được sử dụng một cách độc lập để đánh giá giá trị thực của một hệ thống.

Return Rate – Tỷ lệ lợi nhuận

Số liệu này thể hiện phần trăm lợi nhuận hoặc thua lỗ so với vốn ban đầu và có lẽ là số liệu thống kê mà nhiều Forex trader mới tập trung theo dõi nhất; bởi nó chính là thành quả rõ ràng nhất của quá trình tích lũy lợi nhuận. Tuy nhiên, lợi nhuận thực tế không hề phản ánh rủi ro đằng sau nó – một thông tin quan trọng không kém.

Maximum Run-up – Tăng trưởng tối đa

Một đợt tăng trưởng từ đáy của đường cong lợi nhuận lên đến đỉnh được gọi là Maximum Run-up. Giai đoạn Run-up cũng giúp xác định điều kiện thị trường tối ưu cho một hệ thống giao dịch. Ví dụ, một hệ thống giao dịch theo xu hướng thường đạt mức tăng trưởng tối đa trong giai đoạn thị trường có xu hướng.

Drawdown – Mức sụt giảm

Drawdown là phần trăm số vốn ban đầu mà bạn mất. Nó cũng có thể được thể hiện bằng số tiền cụ thể. Bạn sẽ không bao giờ phải đối mặt với Drawdown nếu tất cả giao dịch của bạn đều có lợi nhuận; và tất nhiên đây là điều phi thực tế.

Để hiểu rõ hơn về Drawdown, hãy cùng xem xét ví dụ sau. Bạn bắt đầu giao dịch với số vốn ban đầu là 10.000 đô; và sau một vài lệnh, bạn mất 2000 đô. Với 8000 đô còn lại, bạn tiếp tục giao dịch và kiếm được 1000 đô; nhưng ở lệnh tiếp theo, bạn tiếp tục mất 2000 đô. Như vậy tổng cộng bạn đã mất 3000 đô, tương đương với mức Drawdown 30%.

Drawdown - Sự sụt giảm lợi nhuận
Drawdown – Sự sụt giảm lợi nhuận

Giả sử với 7000 đô còn lại, bạn tiếp tục giao dịch và giúp tài khoản tăng lên 12.000 đô, nhưng sau đó lại thua lỗ 6000 đô. Như vậy, mức Drawdown hiện tại là 50% (6000/12000). Mức Drawdown này được ghi nhận là Maximum Drawdown (mức sụt giảm tối đa) cho đến khi một mức sụt giảm lớn hơn xuất hiện.

Average Dollar Drawdown – Mức sụt giảm trung bình

Đây là giá trị trung bình của tất cả những mức Drawdown từng được ghi nhận trong quá trình giao dịch của bạn. Giá trị này được tính bằng số tiền cụ thể; và nó giúp trader cân nhắc về khối lượng vào lệnh và rủi ro.

Mức sụt giảm trung bình = (Drawdown 1 + Drawdown 2 + Drawdown N) / tổng số mức Drawdown

Maximum Closed Equity Drawdown

Số liệu này tính toán Maximum Drawdown của những lệnh giao dịch đã đóng.

Average Closed Equity Drawdown

Về cơ bản nó được tính toán giống như mức sụt giảm trung bình nhưng chỉ được áp dụng với những lệnh giao dịch đã đóng.

Gross Profit and Gross Loss – Tổng lợi nhuận và tổng thua lỗ

Đây là số liệu thô được sử dụng trong các công thức tính toán phức tạp hơn. Chúng là tổng lợi nhuận có được từ tất cả các lệnh thắng và tổng thua lỗ gây ra bởi tất cả những lệnh thua.

Total Net Profit – Tổng lợi nhuận ròng

Công thức tính số liệu này khá đơn giản, chỉ cần lấy tổng lợi nhuận trừ đi tổng thua lỗ. Nhưng đây lại là một trong những số liệu được quan tâm nhiều nhất. Rõ ràng, lợi nhuận trong giao dịch Forex hay bất cứ thị trường nào là thứ đáng quan tâm; nhưng trong giai đoạn phát triển một hệ thống giao dịch, bạn nên tập trung vào việc tạo ra những giao dịch tốt và tuân thủ theo quy tắc của hệ thống, cũng như kiểm soát mức Drawdown.

Tổng lợi nhuận ròng = Tổng lợi nhuận – Tổng thua lỗ

Average Profit – Lợi nhuận trung bình

Số liệu tiếp theo có thể bạn muốn biết là lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định.

Lợi nhuận trung bình = Tổng lợi nhuận / tổng số lệnh thắng

Để đảm bảo hệ thống giao dịch Forex của bạn có lợi nhuận, lợi nhuận trung bình cần lớn hơn mức thua lỗ trung bình (nếu tỷ lệ thắng thấp hơn 50%) và chi phí liên quan đến spread, hoa hồng hay trượt giá.

Average Loss – Thua lỗ trung bình

Đây là mức thua lỗ trung bình trên mỗi giao dịch trong một khoảng thời gian. Nó có công thức tính như sau:

Thua lỗ trung bình = Tổng thua lỗ / tổng số lệnh thua

Profit Factor – Hệ số lợi nhuận

Bằng cách lấy tổng lợi nhuận chia cho tổng thua lỗ, bạn có thể biết được bạn kiếm được bao nhiêu tiền với 1 đô la mà bạn sẵn ràng rủi ro. Một hệ thống giao dịch có lợi nhuận sẽ cho ra hệ số lợi nhuận lớn hơn 1; ngược lại, một hệ thống không thể tạo ra lợi nhuận sẽ cho ra kết quả nhỏ hơn 1.

Hệ số lợi nhuận = Tổng lợi nhuận / Tổng thua lỗ

Payoff Ratio

Payoff Ratio được tính toán bằng cách lấy lợi nhuận trung bình trên mỗi lệnh giao dịch chia cho thua lỗ trung bình trên mỗi giao dịch. Sẽ tốt hơn nếu Payoff Ratio không nhỏ hơn 1 trừ khi bạn sở hữu một hệ thống giao dịch với tỷ lệ thắng lớn hơn 50%.

Payoff Ratio = Lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch / thua lỗ trung bình trên mỗi giao dịch

Expected Payoff

Số liệu này cho chúng ta biết lợi nhuận (hoặc thua lỗ) kỳ vọng trên mỗi lệnh giao dịch trong một khoảng thời gian. Nó có công thức tính như sau:

Expected Payoff = tổng lợi nhuận ròng / số lượng lệnh giao dịch

Ví dụ trong một tháng bạn thực hiện 100 giao dịch và tạo ra tổng lợi nhuận ròng là 1800 đô. Như vậy, Expected Payoff  của bạn là 18 đô trên một giao dịch.

Tham khảo: fxstreet

Xem thêm:

Bình luận

Đăng ký nhận tin từ VNFX

Để luôn được cập nhật tình hình thị trường sớm nhất