Trước khi đặt một lệnh giao dịch, trader sẽ phải cân nhắc xem sẽ mua hoặc bán với bao nhiêu lot; hay nói cách khác là trader cần tính toán khối lượng vào lệnh. Hãy nhớ lại về thí nghiệm của Ralph Vince ở bài viết trước. Bốn mươi trader chưa có kinh nghiệm sử dụng cùng một chiến lược giao dịch với tỷ lệ thắng 60%. Từ đây họ cần tìm một chiến lược quản lý rủi ro.
Những trader thành công nhận ra rằng không thể dựa vào yếu tố may mắn để kiếm tiền từ thị trường và họ biết nên rủi ro bao nhiêu cho mỗi lệnh mà họ đặt. Ngược lại, phần lớn trader thất bại do họ thường liên tục mở rộng khối lượng mỗi lệnh; và điều này dẫn đến việc mức Drawdown của tài khoản bị ảnh hưởng đáng kể sau mỗi lần thua lỗ. Vậy trader cần tính toán khối lượng vào lệnh như thế nào? Câu hỏi này sẽ được giải đáp trong bài viết này.
Tính toán khối lượng vào lệnh dựa trên lượng phần trăm tài khoản cố định
Để tính toán khối lượng vào lệnh theo số pip, trader cần trả lời những câu hỏi sau:
- Bạn có bao nhiêu tiền dùng để giao dịch?
- Bạn sẵn sàng rủi ro bao nhiêu phần trăm tài khoản cho mỗi lệnh mà bạn đặt?
- Khoảng cách giữa điểm vào lệnh và stoploss là bao nhiêu?
- Mỗi lot chuẩn của cặp tiền bạn đang giao dịch bằng bao nhiêu pip?
Chúng ta có công thức tính khối lượng vào lệnh như sau:
Khối lượng vào lệnh = ((giá trị tài khoản hiện tại x phần trăm rủi ro trên mỗi giao dịch) / rủi ro tính theo pips) / số pip trên mỗi lot chuẩn
Giả sử, bạn có 10.000 đô và sẵn sàng rủi ro tối đa 2% tài khoản cho một lệnh. Bạn giao dịch với cặp USD/JPY và số pip rủi ro của bạn là 50 pip. Hiện tại, số pip trên mỗi lot chuẩn là 9.85 đô. Như vậy khối lượng vào lệnh của bạn sẽ là:
((10,000 US Dollars x 2%) / 50) / 9.85 = (200 USD / 50 pips) / 9,85 = 4 USD / 9,85 USD = 0.40 lot chuẩn hay 4 mini lot
Tính toán khối lượng vào lệnh dựa trên Equity
Equity được hiểu là số tiền mà bạn có tại một thời điểm. Ví dụ bạn có một tài khoản 1000 đô và đang nắm giữ một vị thế đang có lợi nhuận 40 đô thì tại thời điểm đó Equity của bạn sẽ là 1040. Equity sẽ thay đổi theo tình trạng lợi nhuận hay thua lỗ của vị thế giao dịch. Tuy có nhiều loại Equity với cách tính khác nhau, một trong số chúng có thể được dùng để tính toán khối lượng vào lệnh có công thức dưới đây:
Khối lượng vào lệnh = (Equity x Equity rủi ro cho mỗi giao dịch) / số pip rủi ro
Core Equity – Free Margin
Core Equity là số tiền ký quỹ khả dụng để giao dịch hay còn gọi là Free Margin. Nó có cách tính như sau:
Core Equity = Số dư tài khoản – Số tiền được sử dụng cho các lệnh đang mở
Ví dụ, số dư tài khoản của bạn là 10.000 đô và bạn đặt một lệnh 1 micro lot (tương đương 1000 đô). Hãy cho là bạn không sử dụng đòn bẩy, vậy thì Core Equity sẽ là 9000 đô. Nếu bạn đặt thêm một lệnh 1 micro lot nữa thì Core Equity là 8000 đô.
Total Equity
Đây là số tiền khả dụng có trong tài khoản của bạn cộng thêm giá trị của các lệnh đang mở, bất kể lệnh đó đang âm hay dương.
Total Equity = Số dư tài khoản +/- Giá trị của các lệnh đang mở
Chúng ta tiếp tục với ví dụ phía trên ở phần Core Equity. Nếu hai lệnh mà bạn đặt đang có lãi 5000 đô tại một thời điểm thì Total Equity lúc đó sẽ là 15.000 đô. Ngược lại, nếu hai lệnh đó đang lỗ 5000 đô thì Total Equity sẽ là 5000 đô.
Reduced Total Equity
Loại Equity này là sự kết hợp giữa hai loại ở trên nhưng sẽ phức tạp hơn một chút. Nó là tổng giữa Core Equity và một mức lợi nhuận hoặc thua lỗ kỳ vọng (được thiết lập bởi stoploss hoặc trailing stop).
Reduced Total Equity = Core Equity +/- Protected Profits
Kết luận
Một điều quan trọng khi tính toán khối lượng vào lệnh cho mỗi giao dịch của bạn là đừng để cho số tiền ký quỹ giảm xuống dưới mức tiêu chuẩn của sàn giao dịch. Có sàn thực hiện động thái Margin Stop khi số tiền ký quỹ chỉ còn 30% so với giá trị ban đầu; mức này ở một số sàn khác có thể là 20%.
Tham khảo: fxstreet
Xem thêm:
Đăng ký nhận tin từ VNFX
Để luôn được cập nhật tình hình thị trường sớm nhất