NHẬN ĐỊNH CHUYÊN GIA

ĐIỂM TIN FOREX

  • 15/0819:20

    [Nhắc nhở] Chỉ số sản xuất của Fed ở New York tại Hoa Kỳ vào tháng 8 và tỷ lệ doanh số bán buôn hàng tháng ở Canada vào tháng 6 sẽ được công bố sau 10 phút nữa.
  • 15/0819:17

    [Thị trường] Hợp đồng khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ giảm hơn 3,00% trong ngày và hiện ở mức 8,504 USD / triệu nhiệt Anh.
  • 15/0819:17

    [Thị trường] Dầu đậu nành CBOT giảm 4,00% trong ngày và hiện ở mức 65,25 cent / pound.
  • 15/0819:10

    Hợp đồng bạc COMEX tương lai giảm hơn 3,00% trong ngày và hiện báo cáo ở mức 20,07 USD / ounce
  • 15/0819:10

    Chỉ số Baltic Dry Index giảm 4,94% xuống 1404 điểm
  • 15/0819:09

    [Báo giá] Hợp đồng bạc COMEX giảm hơn 3,00% trong ngày và hiện ở mức 20,07 USD / ounce.
  • 15/0819:08

    [Thị trường] Chỉ số Baltic Dry giảm 4,94% xuống 1404 điểm.
  • 15/0819:07

    Giá dầu thô INE đóng cửa giảm nhẹ do lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu đè nặng lên dầu
  • 15/0819:03

    Bạc giao ngay giảm 3,00% trong ngày và hiện được báo cáo ở mức 20,17 USD / ounce
  • 15/0819:03

    Lực lượng chính của hợp đồng tương lai xăng không chì của Hoa Kỳ vừa xuyên thủng mốc 2,9300 đô la / gallon và được báo cáo lần cuối ở mức 2,9280 đô la / gallon, giảm 3,87% trên biểu đồ hàng ngày
  • 15/0819:03

    [Thị trường] Bạc giao ngay giảm 3,00% trong ngày và hiện được báo cáo ở mức 20,17 USD / ounce.
  • 15/0819:02

    Tổng thống Nga Vladimir Putin: Nga sẵn sàng phát triển hợp tác nhằm tạo ra vũ khí mới.
  • 15/0819:02

    Tổng thống Nga Vladimir Putin: Nga coi trọng mối quan hệ bền chặt với các nước Mỹ Latinh, châu Á và châu Phi.
  • 15/0819:01

    [Mở cửa giao dịch] Sàn giao dịch vàng Thượng Hải Vàng T + D giảm 0,74% xuống 388,33 nhân dân tệ / gram trong giao dịch đầu giờ tối ngày 15 tháng 8 (Thứ Hai); Sàn giao dịch vàng Thượng Hải T + D ngày 15 tháng 8 (Thứ Hai) giao dịch đầu buổi tối Nó giảm 1,46% xuống báo 4460,0 NDT / kg.
  • 15/0819:00

    Tổng thống Nga Putin: Nga đang “từng bước giải phóng” vùng Donbas.
  • 15/0818:56

    Lực lượng chính của xăng không chì Hoa Kỳ kỳ hạn vừa chạm mốc $ 2,9300 / gallon và cuối cùng ở mức $ 2,9300 / gallon, giảm 3,81% trên biểu đồ hàng ngày
  • 15/0818:56

    [Thị trường] Chỉ số Stoxx 600 của Châu Âu đã xóa sạch mức tăng của nó và hiện gần như đi ngang.
  • 15/0818:52

    Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Pfizer Albertbourla đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.
  • 15/0818:49

    Mỹ đóng quân bất hợp pháp ở Syria lại đánh cắp dầu của Syria;
  • 15/0818:49

    Dầu thô WTI giảm 5,00% trong ngày và hiện ở mức 87,27 USD / thùng
  • 15/0818:47

    [Thị trường] Dầu thô WTI giảm 5,00% trong ngày và hiện ở mức 87,27 USD / thùng.
  • 15/0818:43

    Công nghệ đường chảo: giá đường giao ngay hôm nay ổn định;
  • 15/0818:38

    Vanke Enterprise (02202.HK): Một cuộc họp hội đồng quản trị sẽ được tổ chức vào ngày 30 tháng 8 năm 2022 để xem xét báo cáo bán niên năm 2022 của công ty, báo cáo tài chính và các vấn đề liên quan khác.
  • 15/0818:37

    Bạn nghĩ gì về việc hợp đồng tương lai của Apple hôm nay tăng 4,38%?
  • 15/0818:33

    Ukraine đã gia hạn thiết quân luật trong 90 ngày cho đến ngày 21/11, các nhà lập pháp Ukraine cho biết.
  • 15/0818:32

    Polypropylene: trò chơi cung cầu khu vực, sự chênh lệch giá thay đổi;
  • 15/0818:26

    Trang web tài chính Forexlive: Giá dầu đã bị ảnh hưởng trở lại, mở ra một xu hướng giảm xuống 80 USD / thùng. Sự sụt giảm gần đây của dầu thô WTI đã được bảo vệ ở một mức độ nhất định gần 88 USD / thùng, nhưng hôm nay vị trí này lại bị nghi ngờ, và Dầu thô WTI đã phá vỡ 88 đô la Mỹ / thùng, giảm hơn 4% trong ngày. Hiện tại, lo ngại về suy thoái kinh tế là xu hướng chính đối với giá dầu. Trong mọi trường hợp, về mặt kỹ thuật, nếu dầu thô WTI ổn định dưới 88 đô la / bbl, thì nó sẽ mở ra nhược điểm là hướng tới 80 đô la / bbl.
  • 15/0818:18

    Vào khoảng 19 giờ 56 giờ địa phương ngày 15, một trận động đất mạnh 3,8 độ Richter đã xảy ra ở khu vực trung tâm tỉnh Tottori, Nhật Bản, với tâm điểm là 10 km.
  • 15/0818:17

    [Tham khảo nội bộ hàng tuần của TTPS] Đỉnh của đường vàng đã hoàn thành, hãy chú ý đến vùng kháng cự mạnh phía trên và có nhiều khả năng giảm sau khi đáy phá vỡ. Dầu thô giữ suy nghĩ giảm giá và mức nhỏ xác nhận điểm cao của đợt phục hồi này. Đồng euro đã giảm trở lại sau khi lùi lại trên đường xu hướng chính của mức chính. Xu hướng tiếp theo sẽ là gì?
  • 15/0818:16

    Tập đoàn công nghiệp thép của Đức: Thuế khí đốt sẽ khiến chi phí hàng năm tăng thêm 500 triệu euro.
  • 15/0818:12

    [Thị trường] Tính đến 19:12 theo giờ Bắc Kinh, đậu nành CBOT giảm 2,89%, ngô CBOT giảm 2,65%, dầu đậu nành CBOT giảm 3,34%, khô dầu đậu nành CBOT giảm 2,27% và lúa mì CBOT giảm 2,48%.
  • 15/0818:10

    Tin thị trường: Nga sẽ cắt giảm thuế xuất khẩu dầu xuống 52 USD / tấn kể từ ngày 1/9.
  • 15/0818:10

    Tin thị trường: Nga sẽ cắt giảm thuế xuất khẩu dầu xuống 52 USD / tấn kể từ ngày 1/9. ➣ Mức thuế hiện hành: Mức thuế xuất khẩu dầu hiện tại của Nga là 53 USD / tấn và mức giảm khoảng 2%.
  • 15/0818:10

    CCB Futures: Áp lực vĩ mô ngắn hạn đã được giải phóng và biến động giá dầu có thể được khuếch đại;
  • 15/0818:08

    Cơ quan Quản lý năng lượng Liên bang của Đức: Dự trữ khí đốt của Đức là 76,11% vào ngày 15 tháng 8 và 74,39% vào ngày 12 tháng 8.
  • 15/0818:07

    Theo Interfax: Nga sẽ hoàn thành lô hàng hệ thống phòng không S-400 của Ấn Độ vào cuối năm 2023.
  • 15/0818:06

    Từ 12 giờ ngày 14 đến 18 giờ ngày 15, có 10 trường hợp mới được xác nhận tại Hạ Môn, Phúc Kiến. (Tin tức CCTV)
  • 15/0817:57

    Vào ngày 15 tháng 8, Nam Kinh Iron & Steel Indonesia Jinrui New Energy Technology Co., Ltd. đã hoàn thành việc vận chuyển đơn hàng than cốc 20.000 tấn của AS Steel. Đơn hàng này là đơn hàng đầu tiên mà Nangang Indonesia Jinrui bán tại thị trường than cốc ngoài khơi (My Steel Network)
  • 15/0817:57

    Chỉ số Hoa Kỳ dao động giảm, nhưng vị thế bán không đủ mạnh. Nhà giao dịch cấp cao Rinly đã điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình. Biến động tăng, cắt lỗ hãy chú ý đến mẹo nhỏ này >>
  • 15/0817:48

    Hồ Nam đưa ra cảnh báo đỏ nhiệt độ cao rằng 12 thành phố và tiểu bang sẽ đạt nhiệt độ cao trên 39 ° C;

Giới thiệu

Với những trader giao dịch theo xu hướng, việc đầu tiên cần làm trước khi tìm điểm vào lệnh là xác định xu hướng dài hạn. Tuy nhiên, để phát hiện điểm bắt đầu cũng như kết thúc một xu hướng không hề dễ dàng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu một phương pháp giảm thiểu độ nhiễu khi xác định xu hướng dài hạn và sự đảo chiều bằng một cụm đường trung bình động.

Đường trung bình động (Đường MA) – Moving Average

Đường trung bình động có lẽ là chỉ báo được sử dụng phổ biến nhất trong việc xác định xu hướng. Xu hướng tăng hiện diện khi giá nằm phía trên một đường MA và đảo chiều khi giá cắt xuống dưới đường MA đó. Ngược lại với xu hướng giảm. Điều này nghe có vẻ đơn giản nhưng thực tế không phải vậy. Chúng ta cùng xem xét ví dụ trên biểu đồ S&P 500 đưới đây.

Đường MA được sử dụng để nhận định xu hướng chính
Đường MA được sử dụng để nhận định xu hướng chính

Biểu đồ này đã được thêm 3 đường EMA dài kỳ, đó là: EMA 125 (xanh lam), EMA 150 (đỏ) và EMA 200 (xanh lục). Vị trí của giá so với 3 đường này cho ta thấy xu hướng thị trường. Hãy để ý những vùng giá được khoanh tròn; xu hướng không phải lúc nào cũng đảo chiều khi giá cắt lên trên hoặc xuống dưới những đường EMA. Nếu không biết cách lọc bỏ những tín hiệu nhiễu, trader có thể đưa ra nhận định sai về xu hướng.

Các bước định lượng xu hướng và phân bổ danh mục đầu tư với đường MA

1. Chọn mốc dữ liệu để xác định xu hướng chính

Ta không có cách nào để loại bỏ hoàn toàn tín hiệu sai từ đường MA trong những thời điểm thị trường biến động mạnh. Tuy nhiên, trader có thể giảm thiểu độ nhiễu bằng cách thay thế dữ liệu giá bằng đường MA. Chúng ta có một ví dụ cụ thể trên biểu đồ DIA dưới đây.

Thay thế dữ liệu giá bằng một đường MA
Thay thế dữ liệu giá bằng một đường MA

Bằng cách không hiển thị đường giá, trader có thể hoàn toàn tập trung vào tín hiệu từ các đường EMA. Các mũi tên xanh lam đánh dấu những điểm mà giá tạo ra những tín hiệu giao cắt sai, nhưng EMA 50 (đen) cho thấy xu hướng không thay đổi. Ta chỉ có một tín hiệu sai (ô tròn xanh lam) duy nhất vào nửa cuối năm 2011. Có thể thấy việc thay thế dữ liệu giá bằng đường EMA 50 giảm thiểu đáng kể độ nhiễu, mặc dù độ trễ sẽ tăng lên.

Trader cũng có thể đặt dữ liệu mốc bằng đường EMA dài kỳ nhất so với những đường còn lại, như trên biểu đồ MDY dưới đây. Xu hướng là tăng khi các đường EMA ngắn kỳ nằm phía trên EMA 150 (đen) và là giảm khi các đường này nằm phía dưới EMA 150.

2. Định lượng xu hướng bằng chỉ báo PPO

Thay vì quan sát bằng mắt thường, trader có thể phát hiện chính xác những điểm giao cắt của hai đường MA bằng chỉ báo PPO. Ví dụ chỉ báo PPO (50,200,1) sẽ cắt lên trên mức 0 khi EMA 50 cắt lên trên EMA 200 và ngược lại. Bạn có thể đọc lại bài viết về chỉ báo này tại đây.

Biểu đồ SPY dưới đây đã được thêm 4 chỉ báo PPO để so sánh vị trí của đường EMA 50 (đen) so với những đường EMA dài kỳ hơn. Xu hướng tăng sẽ mạnh nhất khi cả 4 chỉ báo PPO đều nằm phía trên mức 0. Ngược lại, xu hướng giảm sẽ mạnh nhất khi cả 4 chỉ báo PPO đều nằm bên dưới mức 0.

Chỉ báo PPO được sử dụng để đánh giá vị trí của 2 đường MA
Chỉ báo PPO được sử dụng để đánh giá vị trí của 2 đường MA

Tương tự, 4 chỉ báo PPO được thêm trên biểu đồ MDY ta vừa nhắc tới trước đó để so sánh vị trí của đường EMA 150 (đen) so với 4 đường EMA ngắn kỳ hơn.

3. Phân bổ danh mục đầu tư

Sau khi xác định được xu hướng chính, trader sẽ tìm kiếm điểm vào lệnh. Tuy nhiên, bài viết này không trình bày về tín hiệu mua/bán mà nói về cách trader sẽ phân bổ khối lượng giao dịch cho những giai đoạn xu hướng khác nhau. Chúng ta cùng xem xét một ví dụ trên biểu đồ DIA dưới đây. EMA 150 (đen) được lấy làm dữ liệu mốc so với 4 đường EMA ngắn kỳ còn lại. 4 chỉ báo PPO giúp ta so sánh vị trí của đường EMA 150 so với 4 đường EMA ngắn kỳ hơn.

Đặt vị thế với 25% khối lượng mỗi lần đường PPO cho tín hiệu tăng/giảm giá
Đặt vị thế với 25% khối lượng mỗi lần đường PPO cho tín hiệu tăng/giảm giá

Khi một trong 4 đường PPO cắt lên trên mức 0, trader sẽ mua với 25% khối lượng giao dịch. Nếu một đường PPO nữa cắt lên trên mức 0, trader sẽ bỏ thêm 25% nữa vào việc giao dịch. Như vậy khi cả 4 đường PPO nằm phía trên mức 0, trader mới sử dụng 100% khối lượng giao dịch để đầu tư một sản phẩm.

Theo cách ngược lại, trader sẽ giảm (chốt lời hoặc cắt lỗ) 25% khối lượng giao dịch cho việc mua vào khi 1 đường PPO cắt xuống dưới mức 0. Trader sẽ thoát khỏi thị trường hoàn toàn khi cả 4 đường PPO nằm dưới mức 0.

Lưu ý

Phương pháp định lượng xu hướng và phân bổ danh mục đầu tư thực tế phù hợp nhất với những nhà đầu tư tương đối thụ động và dài hạn. Ngược lại, sau khi xác định được xu  hướng chính, những nhà giao dịch thường tìm những điểm vào lệnh khác nhau và với phương pháp dừng lỗ/chốt lời khác nhau tùy theo chiến lược họ sử dụng.

Tham khảo: Stockchart

Bình luận

Đăng ký nhận tin từ VNFX

Để luôn được cập nhật tình hình thị trường sớm nhất