Chỉ báo ADX là gì?
Chỉ báo ADX (Average Directional Index – tạm dịch: chỉ số định hướng trung bình) là một hệ thống giao dịch được phát triển bởi Welles Wilder bao gồm: đường ADX, đường – DI (Minus Directional Indicator) và đường +DI (Plus Directional Indicator). Được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1978 trong cuốn New Concepts in Technical Trading Systems của Wilder, chỉ báo ADX giúp trader xác định được xu hướng và sức mạnh của xu hướng.
Cách thêm ADX trên MT4:
Insert -> Indicators -> Trend -> Average Directional Movement Index
Diễn giải về chỉ báo ADX
1. Chỉ báo ADX – Công thức tính
Chỉ báo ADX được thiết lập mặc định ở 14 kỳ và có công thức tính như sau:
Trong đó:
- +DM (Directional Movement) = giá cao nhất hiện tại – giá cao nhất trước đó
- -DM = giá thấp nhất trước đó – giá cao nhất hiện tại
- Smoothed: được làm mượt
- ATR: chỉ báo ATR
- Prior/Current ADX: giá trị ADX trước đó/hiện tại
Hai đường +DI và –DI đóng vai trò xác định xu hướng còn đường ADX có chức năng đo lường sức mạnh của xu hướng. Về cơ bản, xu hướng là tăng khi đường +DI nằm trên đường –DI và là giảm khi đường +DI nằm dưới đường –DI. Tín hiệu giao cắt của hai đường này kết hợp với giá trị của ADX tạo thành một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh.
Chỉ báo ADX được sử dụng như thế nào?
1. Kiểm tra sức mạnh xu hướng
Theo Wilder, nếu đường ADX nằm trên mức 25 thì xu hướng hiện tại được cho là mạnh, và nếu nó nằm dưới mức 20 thì xu hướng được đánh giá là yếu hoặc đi ngang. Một điểm mà trader cần lưu ý là ADX có độ trễ khá lớn do công thức tính của chỉ báo này gồm nhiều yếu tố được làm mượt. Vì thế khi sử dụng, tùy vào điều kiện thị trường, đặc tính của sản phẩm giao dịch hay phong cách giao dịch, trader có thể điều chỉnh thông số của ADX để tăng/giảm độ nhạy cũng như tín hiệu giao dịch.
Nhiều trader đặt mức 20 làm mốc quan trọng duy nhất để phân tích đường ADX, giống như ví dụ trên biểu đồ Nordstrom (JWN) dưới đây.
Các trục dọc nét đứt thể hiện những vùng giá với các giá trị ADX (đường màu đen) khác nhau. ADX nằm dưới mức 20 ở vùng đầu tiên (từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 3) và vùng thứ 3 (đầu tháng 8 đến tháng 9), cho chúng ta thấy thời điểm mà xu hướng giảm đã yếu đi và hình thành đáy. Sau mỗi lần yếu đi như vậy, đường ADX cắt lên trên mức 20 và cho thấy xu hướng đang phát triển mạnh lên, cụ thể trong trường hợp này là xu hướng tăng.
Lưu ý, đường ADX chỉ cho chúng ta biết xu hướng đang là mạnh hay yếu, chứ không dự báo hướng đi của giá, nên sau tín hiệu cắt lên trên mức 20 chúng ta vừa đề cập đôi khi sẽ là sự tiếp diễn của xu hướng giảm trước đó.
Ngoài ra, hãy để ý vùng thứ hai (từ đầu tháng 3 đến đầu tháng 8). ADX luôn nằm trên mức 20 ngay cả khi xu hướng chuyển từ tăng sang giảm vào cuối tháng 4. Điều này có nghĩa là xu hướng tăng mạnh trước đó đột ngột chuyển thành một xu hướng giảm mạnh.
2. Giao dịch theo xu hướng với tín hiệu giao cắt từ ADX
Hệ thống giao dịch với chỉ báo ADX của Wilder gồm những bước sau:
- Bước 1: Đường ADX cần nằm trên mức 25 (hoặc 20). Điều này đảm bảo thị trường có xu hướng.
- Bước 2: Đặt lệnh mua nếu đường +DI cắt lên trên đường –DI. Đặt lệnh bán nếu đường +DI cắt xuống dưới đường –DI.
- Bước 3: Đặt stoploss (mức dừng lỗ). Stoploss được đặt ngay dưới đáy cây nến ngày cho lệnh mua. Nếu là lệnh bán thì stoploss được đặt ngay trên đỉnh cây nến ngày.
- Bước 4: Khi lệnh giao dịch có lợi nhuận, thiết lập trailing stop (theo một mức cố định hay bằng một số công cụ như ATR hay Parabolic SAR).
Lưu ý: do bài viết gốc dưới đây chỉ đưa ra những ví dụ trên biểu đồ đường nên sẽ không đề cập tới cách đặt dừng lỗ hoặc trailing stop mà chỉ tập trung vào cách lọc bỏ tín hiệu nhiễu.
Chúng ta sẽ áp dụng chiến lược này trên biểu đồ Medco Health Solutions (MHS) dưới đây. Mức 20 được áp dụng để phân tích đường ADX. Điều này nghĩa là tín hiệu giao dịch sẽ nhiều hơn đi kèm với độ nhiễu lớn hơn so với việc sử dụng mức 25 hay một mức cao hơn.
Các trục dọc nét đứt màu xanh và đỏ tương ứng với vị trí đặt lệnh mua và bán. Chúng ta dễ thấy bên cạnh một số tín hiệu giao cắt chính xác, biểu đồ xuất hiện rất nhiều tín hiệu sai cần phải được loại bỏ bằng việc phân tích các yếu tố kỹ thuật khác, chẳng hạn như hành động giá.
Nếu tinh ý, bạn có thể thấy một loạt tín hiệu xuất hiện cùng lúc trong một mô hình cờ tăng vào tháng 9. Đây là một mô hình tiếp diễn tăng giá, vì vậy tốt nhất trader không nên giao dịch theo tín hiệu giao cắt giảm. Sau đó vào tháng 6, một tín hiệu mua xuất hiện gần một mức kháng cự (đường nét đứt ngang màu đỏ) nằm giữa hai mức Fibonacci thoái lui quan trọng (50% và 61.8%). Trader nên tránh giao dịch theo tín hiệu này mà đợi bán khi đường +DI cắt xuống dưới đường –DI.
Dưới đây là một ví dụ hiếm hoi trên biểu đồ AT&T (T) khi ADX hoạt động hiệu quả nhất, bằng chứng là cả 3 tín hiệu giao cắt đều tạo ra lợi nhuận tương đối tốt, miễn là trader có thiết lập stoploss và trailing-stop theo phương pháp.
Kết luận
Mặc dù chỉ báo ADX được xem như một hệ thống giao dịch theo xu hướng, trader cũng có thể sử dụng chỉ báo này kết hợp với một chỉ báo có vùng quá mua/quá bán để giao dịch trong thị trường đi ngang. Ngoài ra, tín hiệu giao cắt từ ADX nên được phân loại kỹ lưỡng để đảm bảo lệnh giao dịch của trader không đi ngược lại với xu hướng chính hay một mức cản quan trọng.
Sau cùng, để thành thạo bất kỳ phương pháp hay chiến lược giao dịch nào, trader cần kiên trì luyện tập.
Tham khảo: Stockchart, Investopedia
Đăng ký nhận tin từ VNFX
Để luôn được cập nhật tình hình thị trường sớm nhất
